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ARIAD Patent Aktien-Strategie

Bei einer ungewissen Zukunft - Vorsprung durch Wissen


Vielen Dank für Ihr Interesse

an der ARIAD Patent Aktien-Strategie im Bereich Smallcap-Unternehmen!



Wir haben für Sie und nach Ihren Vorgaben einen Backtest mit unserem quantitiven Patentportfolio-Bewertungsmodell durchgeführt.

Genutzte Parameter:

(auf Wunsch können wir diese für Sie natürlich anpassen)
0. Test-Parameter
Betrachteter Zeitraum 02.01.2001 bis 25.01.2018
Ranking-Periodizität Jährlich
Rebalancing-Periodizität Quartalsweise
Berücktsichtigte Länder Nach Definition der MSCI Developed Markets
Regionale Konzentration Mind. 33% Europa (max. 40%), Rest: USA, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland
Unternehmensgröße Zwischen 300 Mio.€ und 1200 Mio.€
Einzelpositionsgröße Portfoliogröße von 30-40 Unternehmen (~3%)
Investitionsquote Angestrebte Investitionsquote von 95%
Transaktionskosten Festgelegt auf 0,2% der Transaktionssumme
Freefloat Mind. 200 Mio. €
Gehandeltes Volumen Transaktionen über mehrere Handelstage verteilt
Startkapital 100.000.000 € (robuste Ergebnisse auch bei 25 Mio.€, 50 Mio.€, 75 Mio.€)
Weiteres Keine Exposure-Steuerung; keine Währungsabsicherung




Ergebnisse



1. ARIAD Strategie

ARIAD Patent Strategie ohne Value-at-Risk Overlay

ARIAD Patent Strategie Benchmark
Performance (p.a.) 13,93% 7,92%
Volatilität (p.a.) 19,45% 16,13%
Mod. Sharpe-Ratio 0,72 0,49
Max. Drawdown -41,82% -58,15%
Beta ggü. Benchmark 1,00 /

(basierend auf Monatsdaten)



2. Mit VaR-Overlay

ARIAD Patent Strategie mit Value-at-Risk Overlay

ARIAD Patent Strategie Benchmark
Performance (p.a.) 12,08% 7,92%
Volatilität (p.a.) 13,97% 16,13%
Mod. Sharpe-Ratio 0,86 0,49
Max. Drawdown -31,10% -58,15%
Beta ggü. Benchmark 0,71 /

(basierend auf Monatsdaten)




3. Index-Ansatz

ARIAD Patent Strategie indexnaher Ansatz


Im Rahmen einer Anfrage eines anderen potentiellen Investoren haben wir unsere Patent Strategie auf den MSCI Europe Industrials angewandt: Das indexnahe Konzept erlaubt nur Investitionen in Unternehmen der Benchmark. Auswahl und Gewichtung des Portfolios erfolgte nach unserem ARIAD Patentportfolio-Qualitäts-Ranking. Dabei wurde das Portfolio halbjährig angepasst.

Zeitraum: 01.07.2000 bis 01.07.2018

Das Ergebnis sehen Sie hier:

ARIAD Patent Strategie MSCI Europe Industrials
Performance (p.a.) 8,11% 5,08%
Volatilität (p.a.) 19,48% 19,23%
Mod. Sharpe-Ratio 0,42 0,26
Absolute Perf. 307,51% 144,19%
Tracking-Error 5,3% /




Persönliches Webinar zur ARIAD Patent-Strategie

4. Webinar

+++ Gerne würden wir Ihnen exklusiv in einem Webinar die ARIAD Patent Strategie und ihre Möglichkeiten näherbringen. +++

Image

Klaus Walczak, zuständig für die ARIAD Patent Aktien-Strategie


Sie benötigen weitere Details zu den Untersuchungen? Fragen Sie uns gerne!


Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!








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