ARIAD Patent Aktien-Strategie
Vielen Dank für Ihr Interesse
an der ARIAD Patent Aktien-Strategie im Bereich Smallcap-Unternehmen!
Wir haben für Sie und nach Ihren Vorgaben einen Backtest mit unserem quantitiven Patentportfolio-Bewertungsmodell durchgeführt.
Genutzte Parameter:
(auf Wunsch können wir diese für Sie natürlich anpassen)
0. Test-Parameter
Betrachteter Zeitraum | 02.01.2001 bis 25.01.2018 |
Ranking-Periodizität | Jährlich |
Rebalancing-Periodizität | Quartalsweise |
Berücktsichtigte Länder | Nach Definition der MSCI Developed Markets |
Regionale Konzentration | Mind. 33% Europa (max. 40%), Rest: USA, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland |
Unternehmensgröße | Zwischen 300 Mio.€ und 1200 Mio.€ |
Einzelpositionsgröße | Portfoliogröße von 30-40 Unternehmen (~3%) |
Investitionsquote | Angestrebte Investitionsquote von 95% |
Transaktionskosten | Festgelegt auf 0,2% der Transaktionssumme |
Freefloat | Mind. 200 Mio. € |
Gehandeltes Volumen | Transaktionen über mehrere Handelstage verteilt |
Startkapital | 100.000.000 € (robuste Ergebnisse auch bei 25 Mio.€, 50 Mio.€, 75 Mio.€) |
Weiteres | Keine Exposure-Steuerung; keine Währungsabsicherung |
Ergebnisse
1. ARIAD Strategie
ARIAD Patent Strategie ohne Value-at-Risk Overlay
ARIAD Patent Strategie | Benchmark | |
---|---|---|
Performance (p.a.) | 13,93% | 7,92% |
Volatilität (p.a.) | 19,45% | 16,13% |
Mod. Sharpe-Ratio | 0,72 | 0,49 |
Max. Drawdown | -41,82% | -58,15% |
Beta ggü. Benchmark | 1,00 | / |
(basierend auf Monatsdaten)
2. Mit VaR-Overlay
ARIAD Patent Strategie mit Value-at-Risk Overlay
ARIAD Patent Strategie | Benchmark | |
---|---|---|
Performance (p.a.) | 12,08% | 7,92% |
Volatilität (p.a.) | 13,97% | 16,13% |
Mod. Sharpe-Ratio | 0,86 | 0,49 |
Max. Drawdown | -31,10% | -58,15% |
Beta ggü. Benchmark | 0,71 | / |
(basierend auf Monatsdaten)
3. Index-Ansatz
ARIAD Patent Strategie indexnaher Ansatz
Im Rahmen einer Anfrage eines anderen potentiellen Investoren haben wir unsere Patent Strategie auf den MSCI Europe Industrials angewandt: Das indexnahe Konzept erlaubt nur Investitionen in Unternehmen der Benchmark. Auswahl und Gewichtung des Portfolios erfolgte nach unserem ARIAD Patentportfolio-Qualitäts-Ranking. Dabei wurde das Portfolio halbjährig angepasst.
Zeitraum: 01.07.2000 bis 01.07.2018
Das Ergebnis sehen Sie hier:
ARIAD Patent Strategie | MSCI Europe Industrials | |
---|---|---|
Performance (p.a.) | 8,11% | 5,08% |
Volatilität (p.a.) | 19,48% | 19,23% |
Mod. Sharpe-Ratio | 0,42 | 0,26 |
Absolute Perf. | 307,51% | 144,19% |
Tracking-Error | 5,3% | / |
Persönliches Webinar zur ARIAD Patent-Strategie
4. Webinar
+++ Gerne würden wir Ihnen exklusiv in einem Webinar die ARIAD Patent Strategie und ihre Möglichkeiten näherbringen. +++
Klaus Walczak, zuständig für die ARIAD Patent Aktien-Strategie
Sie benötigen weitere Details zu den Untersuchungen? Fragen Sie uns gerne!
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!
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